ЖЖ Быдлонатурала
[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]
Below are the 20 most recent journal entries recorded in the "sanya_m" journal:[<< Previous 20 entries]
|
10:46 pm
[Link] |
UK WW2
вот тут еще много
Несколько месяцев ходил на работу по улице слева от памятника. Т.е. выходил из метро (Bank station, бомба попала как раз туда) и шел мимо BoE по Threadneedle street. Поразительные фото конечно.
Но при всем при этом нельзя отделаться от ощущения, что WW2 воспринимается у них как-то намного легче, чем у нас. Ну т.е. причины очевидны, но все равно каждый раз фразы типа (это из обсуждений оттуда) "Just imagine, if you can, coming out of your shelters in the morning after a sleepless night, getting yourself ready for work usually in a household where the water had been abruptly shut off in the night..." вводят в ступор.
|
|
09:09 pm
[Link] |
How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice, and Lives
нас иногда спрашивают, почему вы не всегда считаете стандартные ошибки?
отвечаем: вот поэтому
Цитата из содержания (в оглавлении) главы книжки:
"...They seek sampling precision only. And they end by asserting that sampling precision is ... practical significance. The minke and sperm whales of Antarctica ... are some of the recent victims of this bizzare ritual".
Как видно, не в тему посчитанные стандартные ошибки убивают кашалота. Трейдера они прямо-таки разрывают на части .
Tags: the geeks of the geeks
|
|
10:50 am
[Link] |
Великий Фихтенгольц отфильтровывает практически в элиту
http://ksonin.livejournal.com/257420.html?thread=7533452#t7533452
вот я иногда думаю писать-или не писать коменты на такое (я имею в виду исходный комент). Почти никогда не жалею
"ибо сим всякого дурость явлена будет"
|
|
11:18 pm
[Link] | обама приезжал, миша отписался. пришла школа к успеху да :)
кстати, друзья, я еду в командировку в москву, в понедельник буду там всю неделю до воскресенья, правда на выходных доступен не буду.
скорее всего в четверг зайду в pэш, просто рассказать студентам что да как, как частное лицо. никаких позиций у нас сейчас нет, но на следующий год думаю будут и много ( в смысле сразу в нескольких отделах). так что можно будет пересечься.
|
|
02:06 pm
[Link] | сосед по деску, китаец, с phd в optimization откуда-то из штатов, рассказал, что считает китайский перевод Фихтенгольца самым крутым учебником по матану из тех что он видел
показал ему Зорича
но все равно горжусь, фигли :))
|
|
08:28 pm
[Link] | Немного затасканая тема:
http://finance.yahoo.com/news/Data-Mining-Isnt-a-Good-Bet-wallstreet-3231367527.html?x=0&.v=1
Mr. Leinweber got so frustrated by "irresponsible" data mining that he decided to satirize it. After casting about to find a statistic so absurd that no sensible person could possibly believe it could forecast U.S. stock prices, Mr. Leinweber settled on annual butter production in Bangladesh. Over an 13-year period, he found, this statistic "explained" 75% of the variation in the annual returns of the Standard & Poor's 500-stock index.
By tossing in U.S. cheese production and the total population of sheep in both Bangladesh and the U.S., Mr. Leinweber was able to "predict" past U.S. stock returns with 99% accuracy.
....
Mr. Leinweber still gets inquiries from money managers who want him to share his data on Bangladeshi butter production so they can get the latest numbers and build a trading strategy around them. "A distressing number of people don't get that it was a joke," Mr. Leinweber sighs.
Последний абзац, разумеется, шутка. А регрессия на поголовье овец так просто классика.
Конечно, никакого отношения к data mining это не имеет, просто элементарные статистические ошибки (см. кстати Илларионова, он где-то считал rolling correlation _цены_ на нефть с чем-то там).
Однако, заметка навела сразу на две (может и неправильные) мысли:
1. я знаю человека, безусловно достаточно квалифицированного чтобы такие простые вещи понимать, который тем не менее что-то подобное делает. Т.е. он знает, что делает неправильно, но типа out-of-sample же работает.Все-таки discretionary trading портит людей. Даже хороший out-of-sample результат в бэктесте - не всегда достаточное условие для того, чтобы стратегия была хорошей. Говоря "по-научному", стандартные ошибки (которые на практике редко считают кстати) нужно корректировать в сторону увеличения, чтобы учесть сам процесс поиска стратегии.
2. те самые money managers как мне кажется действительно нихрена не понимают в статистике и часто даже имея соответствующее образование не могут отличить зерна от плевел. Т.е. им можно втирать любую чушь - поверят они или нет, совершенно не зависит от содержания того, что вы им говорите. не, ну производство масла в Бангладеш, конечно, подозрительно, но при желании можно "обосновать". Т.е. способность выбиваться "в начальники" в каком-то смысле антикоррелирует со способностью понять азы статистики.
|
|
10:12 pm
[Link] |
про ваниль
Следует отметить, что большинство "высокочастотных" трейдеров стали использовать на своих компьютерах агрессивные торговые алгоритмы. Ранее наиболее популярным алгоритмом в США являлся VWAP. Он использовал данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет и на их основе определял усредненное значение движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
Отсюда
забыли только сказать, что наибольшую доходность VWAP обеспечивает при торговле именно ванилью.
|
|
08:48 pm
[Link] | пятничное, от скуки настрочил-таки километровый пост :) сорри, если кому-то из френдов будет не интересно
( Read more... )
|
|
11:42 am
[Link] |
Netflix is finished
Всем интересующимся судьбой Netflix Prize (что это такое, можно прочитать здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix_Prize. вкратце: 1 миллион долларов за улучшение на 10% модели предсказания рейтингов фильмов) должно быть интересно:
http://www.netflixprize.com//leaderboard.
этот результат еще нужно подтвердить + остались еще какие-то организационные заморочки. Но судя по всему, это и правда победа.
|
|
09:08 pm
[Link] | подавал сегодня документы на визу
делал фотки в автомате в визовом центре
получилось, честно говоря, пиздец пиздецом, извините за выражение
показал знакомой, она долго смеялась
отлегло от сердца, если вы понимаете о чем я :)
|
|
07:24 pm
[Link] |
до чего дошел прогресс
поймал себя на том, что отслеживаю онлайн сразу 3 package'а. Один по работе, ups диски с данными, другой - заказал себе ноут, ну и третий, очень short-term, заказал online пиццу в новой пицерии, рекламку которой под дверь подсунули. Первый раз заказывал пиццу онлайн, система довольно клевая, показывают детально: вот заказ ушел на кухню, вот он готовится, вот отдали курьеру, расстояние до моего дома такое-то, значит ждите через столько-то минут. полный восторг короче. А сама пицца кстати так себе :)
|
|
08:38 pm
[Link] |
про machine learning
однажды случайно я наткнулся на упоминание james-stein estimator и парадокса Стайна в связи с lasso регрессиями (если быть точным, то увидел пост Стаса Коленикова на форуме НГУ). Наверное, это вполне стандартная вещь для нормально изучавших статистику, но для меня это было ново и я испытал тот самый "considerable shock and disbelief", который упомянут в статье в вики. Какое-то время я пытался осмыслить этот результат, посмотрел вывод и все такое, но парадокс все равно казался не интуитивным. Потом, случайно поговорил с человеком более близким к machine learning чем к эконометрике и он был очень удивлен, что мне не кажется это очевидным. В принципе, он повторил то же самое, что я уже и так прочитал: размерность растет, но есть low-dimensional estimator, стягиваем к нему, bias vs variance и все такое. Поэтому парадокс более очевидным для меня не стал (я до сих пор не понимаю почему в случае james-stein этим low-dimensional estimator может быть произвольный вектор), но machine learning зауважал :)
Так что я немного поискал в сети и оказалось что существуют отличные курсы по ML в (полу)открытом виде. Вот хочу поделиться с интересующейся общественностью двумя из них
1. стэнфордский курс Andrew Ng http://www.youtube.com/view_play_list?p=A89DCFA6ADACE599
2. ставшая уже классической книжка Friedman Hastie Tibshirani (здесь лежит второе, свежее издание)
курс Ng (который кстати много чего в эконометрике сделал) судя по всему очень хороший, но для андерградов, потому я только избирательно посмотрел пару лекций. слушать в милионный раз в жизни про собственные вектора положительно определенной матрицы совершенно невозможно :)
А вот книжка 2. намного интереснее, и там довольно просто на пальцах рассказываются в том числе довольно продвинутые (для меня) вещи.
надеюсь кому-нибудь будет полезно.
вообще, конечно, поразительно просто сколько сейчас есть возможностей для совершенно любого "с улицы" человека бесплатно получать первоклассное, действительно top-level образование. В Москве есть независимый, есть стекловка (куда я не ходил, но знакомые ходили и очень хорошо отзывались), есть та же школа Яндекса в которой статистику и ML как я понимаю рассказывают очень подробно.В деталях про школу Яндекса тоже не знаю, но тот факт, что там преподает Ширяев, говорит о многом. Есть в конце концов mitшные и stanfordские курсы на youtube. все что нужно - мотивация, ну и какое-то минимальное грамотное окружение, которое занимается подобным.
|
|
07:58 pm
[Link] | Суд присяжных по делу Хлебникова
несколько запутано и очень длинно, но читать стоит
http://av-rybin.livejournal.com/157250.html
http://av-rybin.livejournal.com/157642.html
http://av-rybin.livejournal.com/157816.html
это пиздец
|
|
12:35 pm
[Link] | 
|
|
08:22 am
[Link] |
personal
взглянул ненароком на аватарку (фото 4х летней давности)сравнил с фотками с поездки на прошлых выходных лицо по-моему раза в 1.5 больше стало хорошо это? плохо? это печально
|
|
07:50 pm
[Link] |
Про Виктора Ж.
Вот многие его не любят
А я по его наводке стал смотреть The Wire. Очень хороший сериал, рекомендую Не без недостатков Но кто без греха, как говорится, пусть первый бросит в меня камень.
|
|
08:09 pm
[Link] |
интеллигенция
http://tanyant.livejournal.com/40447.html?thread=6629631#t6629631
> так я тоже повторяю: это НЕ переводчики. Это вася пупкин, ученик десятого бэ, условно говоря. ну кажется ему, что он знает английский и он хочет поделиться этим знанием с миром.
> Вот пусть, блять, не делится, а засунет себе в глотку ссаные тряпки на всю глубину гортани.
Ненавижу всех, кто гадит и портит.
ну тупая п-зда же
|
|
01:44 pm
[Link] |
офигительно я считаю
|
11:53 am
[Link] | Мне лично очень жаль, что нам говорили «квадратный корень из минус единицы нельзя извлечь», вместо того чтобы рассказать о мнимых и комплексных числах. Мне жаль, что нам практически не преподавали теорию множеств; что мы не обсуждали ни парадокса Рассела, ни теоремы Гёделя, что топологии не было вовсе, а о геометриях, альтернативных евклидовой, мы могли узнать только из библиотечки «Квант».
http://gazeta.ru/column/latynina/2941936.shtml
кто-нибудь скажите ей, что много читать Bербицкого вредно для гуманитарных мозгов
|
|
09:51 am
[Link] | XXXStrategy.cpp:
...
// the HISTORY value comes from a quant model that depends on the size // of the window being seven items deep (really). the quant model is // general and could accommodate an arbitrary window size if someone // ever deemed it necessary, but it would require a regeneration of // results. Этимология словосочетания, скорее всего, восходит к давним временам, когда у людей было всего несколько слов для обозначеня количества (например, у папуасов Новой Гвинеи - до сих пор 7), а превышающее их количество обозначали словом "много" (или "более 7").(from http://lurkmore.ru/9000)
|
[<< Previous 20 entries] |
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
__rico's journal